Как автоматизировать распределение рыночных данных Bloomberg

Распределение рыночных данных Bloomberg может быть автоматизировано с помощью либо Bloomberg Server API (SAPI), либо интеграции с Power BI. Для вашего рабочего процесса обновления формул, создания PDF-снимков и отправки отчетов по электронной почте я рекомендую начать с коннектора Bloomberg для Power BI для более простой реализации, а затем изучить SAPI для более продвинутой автоматизации, когда будете готовы.

Содержание

• Понимание вашего текущего рабочего процесса
• Подход к автоматизации с Power BI
• Интеграция с Bloomberg Server API (SAPI)
• Пошаговое руководство по реализации
• Финансовые соображения и лицензирование
• Альтернативные решения

Понимание вашего текущего рабочего процесса

Ваш ручной рабочий процесс включает четыре ключевых этапа, которые требуют автоматизации:

1. Открытие терминала Bloomberg - В настоящее время требует ручного входа в систему и навигации
2. Обновление формул в сервисе - Вероятно, включает извлечение конкретных рыночных данных
3. Создание PDF-снимков - Генерация отчетов на основе собранных данных
4. Отправка инвестиционной команде по электронной почте - Распределение конечного результата

Хорошая новость в том, что Bloomberg предоставляет несколько путей автоматизации, которые могут оптимизировать весь процесс. Как начинающий квант, вы захотите начать с более простого подхода Power BI, прежде чем погружаться в более сложные интеграции API.

Подход к автоматизации с Power BI

Power BI предлагает наиболее доступную точку входа для автоматизации с вашим существующим лицензированием Bloomberg. Вот как это работает:

Начало работы с Power Query

Power Query - это инструмент подключения и преобразования данных, встроенный непосредственно в Power BI [источник]. Для подключения к сервису Bloomberg Data and Analytics:

1. Установите Power BI Desktop (доступна бесплатная версия)
2. Используйте коннектор Bloomberg Data and Analytics - Microsoft предоставляет встроенный коннектор для этой цели
3. Введите ваши учетные данные Bloomberg - Вам понадобится код вашего мобильного приложения B-Unit или код B-Unit для аутентификации

Простая аутентификация: Как и при входе в ваш терминал, вы введете учетные данные Bloomberg один раз, и Power BI запомнит их для будущих автоматических обновлений.

Настройка автоматического обновления данных

Ключ к автоматизации заключается в возможностях планирования Power BI:

- **Ежедневное автоматическое обновление:** Настройте набор данных для автоматического обновления в определенное время каждый день
- **Подписки по электронной почте:** Настройте Power BI для отправки вашей команды обновленные отчеты напрямую
- **Экспорт в PDF:** Используйте встроенные функции экспорта Power BI для автоматического создания PDF-снимков

Использование библиотеки шаблонов Bloomberg

Bloomberg предоставляет предварительно созданную библиотеку шаблонов Power BI, которую вы можете использовать:

1. Загрузите библиотеку шаблонов Bloomberg Power BI с помощью команды BITL<GO>
2. Выберите шаблон, соответствующий вашим потребностям в отчетности
3. Настройте его с вашими конкретными формулами и требованиями к данным

Экран Job Manager (JMGR<GO>) позволяет настраивать пакетные задания для автоматического запуска ваших отчетов, с BQL (Bloomberg Query Language) в качестве места доставки [источник].

Интеграция с Bloomberg Server API (SAPI)

Для более сложной автоматизации Bloomberg Server API (SAPI) предоставляет программный доступ к вашим существующим правам на данные:

Что такое SAPI?

Server API (SAPI) - это корпоративное решение Bloomberg, которое доставляет те же данные в реальном времени, исторические данные, премиальные справочные данные и инструменты расчета, доступные с терминалом Bloomberg, для использования в автоматизированных приложениях [источник].

Ключевые преимущества для вашего случая использования

• Использует существующий доступ к данным - Использует ваши текущие права на обмен терминалами Bloomberg без отдельного лицензирования
• Исключает ручной доступ к терминалу - Автоматизированная фоновая обработка
• Поддержка нескольких языков программирования - JavaScript, .NET, Java или COM-технологии
• Данные в реальном времени и исторические данные - Может извлекать как мгновенные снимки, так и исторические тенденции

Упрощенный доступ к API

Для разработчиков, предпочитающих современные веб-технологии, Bloomberg предлагает API-обертки JavaScript (TypeScript), специально разработанные для подключения к Market Data Feed (B-PIPE) [источник]. Это означает, что вы можете управлять функциями терминала Bloomberg с помощью знакомых инструментов веб-разработки.

Пошаговое руководство по реализации

Вариант 1: Путь через Power BI (Рекомендуется для начинающих)

Этап 1: Настройка и подключение

1. Скачайте и установите Power BI Desktop
2. Откройте Power BI и выберите “Получить данные”
3. Найдите коннектор “Bloomberg Data and Analytics”
4. Введите ваш код B-Unit Bloomberg при появлении запроса
5. Просмотрите доступные поля данных и выберите необходимые рыночные данные

Этап 2: Создание отчета

1. Создайте ваши формулы и расчеты с помощью интерфейса перетаскивания Power Query
2. Спроектируйте вашу панель управления с графиками и таблицами, показывающими рыночные движения
3. Добавьте фильтры и диапазоны дат для динамической отчетности
4. Протестируйте подключение с ручным обновлением

Этап 3: Настройка автоматизации

1. Перейдите в “Файл” > “Параметры и настройки” > “Параметры”
2. Выберите “Обновление данных” в меню слева
3. Настройте расписание автоматического обновления (например, ежедневно в 8:00)
4. Настройте подписки по электронной почте в Power BI Service
5. Протестируйте полный автоматический рабочий процесс

Этап 4: Распространение PDF

1. Настройте Power BI для экспорта отчетов в PDF
2. Настройте автоматизацию электронной почты для отправки PDF вашей инвестиционной команде
3. Протестируйте сквозной рабочий процесс, включая обработку ошибок

Вариант 2: Путь через API (Более продвинутый)

Этап 1: Настройка среды разработки

1. Выберите язык программирования (Python рекомендуется для начинающих)
2. Установите библиотеки Bloomberg API и зависимости
3. Настройте аутентификацию с вашими учетными данными Bloomberg

Этап 2: Подключение к данным

1. Установите соединение с Bloomberg Server API
2. Настройте подписки на данные для необходимых рыночных данных
3. Реализуйте обработку ошибок и логику повторных попыток

Этап 3: Обработка конвейера

1. Создайте формулы и расчеты для рыночного анализа
2. Реализуйте генерацию PDF из ваших данных
3. Настройте систему распределения по электронной почте

Этап 4: Автоматизация и планирование

1. Настройте cron job или планировщик заданий Windows для ежедневного выполнения
2. Реализуйте ведение журнала и мониторинг
3. Добавьте системы резервного копирования для отказоустойчивой работы

Финансовые соображения и лицензирование

Подход Power BI

• Power BI Desktop: Бесплатно
• Power BI Pro: $9,99/пользователь/месяц (требуется для совместного использования и подписок по электронной почте)
• Коннектор Bloomberg: Включен в ваше существующее лицензирование терминала Bloomberg

Подход SAPI

• Лицензирование Server API: Дополнительная стоимость сверх подписки на терминал
• Стоимость разработки: Временные затраты на программирование и тестирование
• Обслуживание: Постоянные обновления и мониторинг

Совет для экономии бюджета: Начните с подхода Power BI, используя ваше существующее лицензирование Bloomberg. Многие организации обнаруживают, что это обеспечивает достаточные возможности автоматизации без дополнительных затрат на программное обеспечение.

Альтернативные решения

Платформа интеграции Tray.io

Для тех, кто предпочитает решения без кода, Tray.io предлагает интеграцию Microsoft Power BI и Bloomberg с поддержкой современных и устаревших протоколов. Эта платформа включает:

• Функции надежности, такие как повторные попытки и очереди
• Возможности экспозиции REST API
• Поддержку гибридных сред (облако + локальные) [источник]

Варианты кастомной разработки

Если у вас есть доступ к ресурсам разработки, рассмотрите:

• Python + Bloomberg API: Наиболее дружелюбный к начинающим подход программирования
• JavaScript/TypeScript: Для веб-панелей управления
• C#/.NET: Если вы работаете в среде, ориентированной на Microsoft

Варианты аутсорсинга

Для организаций с ограниченными техническими ресурсами:

• Консалтинговые фирмы: Специализируются на автоматизации Bloomberg
• Поставщики управляемых услуг: Предлагают комплексные решения автоматизации
• Службы профессиональных услуг Bloomberg: Официальная поддержка внедрения

Заключение

Автоматизация распределения рыночных данных Bloomberg полностью достижима с правильным подходом. Вот ключевые выводы:

Начните просто: Начните с коннектора Bloomberg для Power BI, используя ваше существующее лицензирование терминала. Этот подход требует минимальных знаний программирования и может обеспечить вам автоматизацию в течение дней, а не недель.

Развивайтесь постепенно: Освоившись с автоматизацией Power BI, рассмотрите возможность изучения Bloomberg Server API (SAPI) для более сложной обработки данных и возможностей в реальном времени.

Сосредоточьтесь на вашем рабочем процессе: Автоматизация должна соответствовать вашим конкретным потребностям - обновление формул, создание PDF-снимков и отправка отчетов по электронной почте. Не усложняйте решение.

Используйте бесплатные ресурсы: Microsoft Learn предоставляет отличную документацию по коннектору Power Query для Bloomberg, а Bloomberg предлагает обширные ресурсы для разработчиков по интеграции API.

Реализовав эти стратегии автоматизации, вы сэкономите значительное время ежедневно, предоставляя инвестиционной команде более своевременные и последовательные рыночные данные. Подход Power BI предлагает лучший баланс простоты и функциональности для человека с вашим бэкграундом, и он может масштабироваться по мере роста ваших технических навыков.